Os sistemas de média móvel funcionam

Um simples sistema de média móvel que ainda funciona Eu estava jogando com o Excel durante o fim de semana e pensou Id testar uma estratégia simples em um mercado selecionado durante um longo período de tempo. A estratégia que eu escolhi é muito simples: uma das mais antigas e mais básicas tendências seguintes estratégias: Ir muito tempo no mercado se o preço se fecha acima de 50-SMA ATR (10) Ir curto no mercado se o preço se fecha abaixo de 50- SMA - ATR (10) Percorra a parada na 50-SMA. Eu, em seguida, codificado no Excel usando EOD dados de SMH (semi-condutores ETF) e os resultados são muito surpreendentes. Com um capital inicial de 10.000 e 2 de risco por comércio, ele retornou um total acumulado de 85 mais de 5,5 anos, com o capital final sendo 18.500 (a menos que eu tenha cometido um erro bobo em algum lugar). No período intermediário, este mercado viu o touro, o urso e as fases laterais. Consulte a planilha anexada. Você pode inserir os seguintes valores: - capital inicial - risco por negócio - fator de penetração (1 significa que o gatilho de compra é 50-SMA ATR (10), 2 significa 50-SMA 2ATR (10) e assim por diante). Não terra destruir resultados, mas não ruim. Imagine o que esta estratégia poderia retornar se diversificada através de uma gama de mercados de futuros não correlacionados. Lembre-se também que esta é uma versão extremamente simples. Por exemplo, não adiciona posições quando um comércio funciona. Você também pode fazer um monte de trabalho sobre alocação de carteira. Isso só prova (para mim de qualquer maneira) que ainda se pode obter um retorno decente seguindo estratégias simples (e aparentemente obsoletas), se a negociação EOD é o seu jogo. Pode-se facilmente programar isso no Tradestation e deixá-lo no piloto automático. Você está certo. I didnt fator em custos. Id idealmente eu gostaria de testá-lo em dados de futuros históricos (que eu vou fazer em algum momento em breve), mas eu não bastante segui-lo lógica contra ETFs. Você pode curto ETFs através de CFDs. Não há nenhuma taxa de administração, eles são negociados apenas como ações individuais. Os dados de preços de SPY devem ser bastante próximos dos dados de contrato contínuo de ES ou SP. (10) Vá curto no mercado se o preço cai abaixo de 50-SMA - ATR (10) Vá curto no mercado se o preço se fecha abaixo de 50-SMA ATR (10) Percorrer a parada no 50-SMA. Estava esperando alguém perguntar, mas eu acho que eu sou o burro por aqui