High frequency trading strategies - apresentação powerpoint ppt

High Frequency Trading Strategies - Apresentação PowerPoint PPT

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Estratégias de negociação de alta freqüência

Citar. Barra de 1 minuto de ES. Enfileiradas. Ordens de compra. Enfileiradas. Vender ordens. Máquinas Vector de Suporte (SVM) separa dados com limites não-lineares. & Ndash; Apresentação do PowerPoint PPT

Time Bin

1 bin 2 segundos

Outra abordagem de previsão SVMs (Artificially

Simples) Exemplo

Melhor preço de lance sobe

O melhor preço de lance cai

Máquinas de Vector de Suporte (SVM) separa dados com

Limites não-lineares

(Os dados reais não se separam assim)?

Medição Relevante 2, e. Dentro de Ask Rate

Medição Relevante 1, e. Taxa de lance interna

ICA como pré-processamento antes da SVM

Seja xnx1 um vetor aleatório representando nosso

Dados, e.

X1 é a taxa de lance interna

X2 é a taxa de pedido interna

X3, x4,

Objetivo da ICA

Encontre a matriz B tal que os componentes s1, s2,

do

Spx1 B xnx1

São tão independentes quanto possível

São menos em número do que componentes de x (i. e.

Em seguida, forneça spx1, os componentes independentes

(ICs), como dados de treinamento para SVM Rational Filter

S irrelevante medidas SVM funciona melhor em

componentes independentes

ICA SVM e Produção de Mercado

Estratégia de mercado de compra / venda em

Anterior Melhor lance / pedir preço a cada 2 segundos funciona

Bem, mas falha quando ocorrem choques